UKRAINA e SANZIONI

Buondì Delta, grazie. se non ti disturba in questo periodo ti manderei una mail per dei dettagli. Oggi mi fornisco del software di cui parli...poi sotto a chi tocca :)))).....ciaooooooooo

Bull, per imparare a giocare a tennis compri un libro o prendi in mano una racchetta e scendi sulla terra rossa?? E allora buttati, che se aspetti di trovare il sistema perfetto ti viene prima la barba bianca e la vescica debole.... La pallina non ti arriverà mai come te lancia un maestro...

Certamente Anti La mia frase non voleva essere comprare 1 box spread da 10000 pt è' uguale a comprare 25000 di Btp Voleva invece dire puoi studiare 1000 anni , ma MAI potrai avere 1 rendimento superiore al obbligazionario da 1 portafoglio senza rischio

Oscar, stai perdendo colpi...ti sei dimenticato ieri, il giorno del presidente...

"a 0 rischio corrisponde il rendimento obbligazionario" Delta, quello vale sempre in linea teorica. Se vendi il FIB e compri il paniere in teoria hai il rendimento obbligazionario, in realta' tra spread denaro/lettera e qualche inefficienza del mercato alla fine ci perdi con i tassi attuali.

Ciao Bullfin Secondo me se vuoi studiare le opt oggi il miglior testo è 1 simulatore di portafogli Quello che feci fare io su Excel nel 99 e nulla rispetto a quelli disponibili oggi Poi devi ricordarti di alcune cose equivalenze fra posizioni 1 portafoglio assume 1 caratteristica curva di rischio rendimento , a 0 rischio corrisponde il rendimento obbligazionario Portafogli anche complessi sono la somma di portafogli semplici , ma anche la sottrazione 1 simulatore ti insegnerà le curve di portafogli semplici, ma assolutamente inaffidabile per quelli complessi La conoscenza dei portafogli semplici ti consentirà di prevedere cosa succederà in portafogli complessi I calcoli sulla copertura classica sono falsati dalla formula sbagliata , perché presuppone 1 distribuzione gaussiana , mentre il mercato usa la sua logica, ragioni per cui sempre troverai put molto più care otm equidistanti dalle call perché come scrisse Taleb il mercato usa Mandelbrot per scendere I portafogli semplici da studiare alla fine sono meno di 20 In bocca al lupo

Ciao Bullfin Secondo me se vuoi studiare le opt oggi il miglior testo è 1 simulatore di portafogli Quello che feci fare io su Excel nel 99 e nulla rispetto a quelli disponibili oggi Poi devi ricordarti di alcune cose equivalenze fra posizioni 1 portafoglio assume 1 caratteristica curva di rischio rendimento , a 0 rischio corrisponde il rendimento obbligazionario Portafogli anche complessi sono la somma di portafogli semplici , ma anche la sottrazione 1 simulatore ti insegnerà le curve di portafogli semplici, ma assolutamente inaffidabile per quelli complessi La conoscenza dei portafogli semplici ti consentirà di prevedere cosa succederà in portafogli complessi I calcoli sulla copertura classica sono falsati dalla formula sbagliata , perché presuppone 1 distribuzione gaussiana , mentre il mercato usa la sua logica, ragioni per cui sempre troverai put molto più care otm equidistanti dalle call perché come scrisse Taleb il mercato usa Mandelbrot per scendere I portafogli semplici da studiare alla fine sono meno di 20 In bocca al lupo

Sono bastati due verdi di fila e tutti long...ma rob de mat!!!....

Il "salvataggio" delle banche comunque comporta l'emersione di perdite per decine di miliardi. I soldi della BCE mica son regalati? Le banche americane retituirono fino all'ultimo dollaro e potettero farlo perche' negli anni successivi fecero montagne di utili. Che utili possono fare le banche italiane con 400 miliardi di BTP che, a questi prezzi, possono solo scendere? Se poi aggiungi che siamo gia' di nuovo in recessione il quadro e' completo.

Venerdì Schaeuble ha messo la mano e il suo onore su DB. Quindi salveranno le banche, lo hanno deciso giovedì all'euro gruppo.

La BCE vuole comprare i crediti marci delle banche italiane. Ecco, praticamente vuol fare una discarica. Va bene salvare le banche ma almeno gli azionisti, se non viogliono fare aumenti di capitale, andrebbero azzerati (e anche gli obbligazionisti per prestiti incuati a controparti a rischio fallimento). Nel caso di unicredit verranno salvati gli arabi, blackrock, del vecchio e caltagirone tra le ovazioni dei somari. Meno male che Weidmann c'e'.

Ci saran pure le candele e candelotti che dir si voglia ma la panza dice che scende. Gia' piazzati 2 colpi al ribasso: un DAX a 228 e un MIB a 130, ed e' solo l'inizio.

Buondì Delta, qual'è il miglior testo che parla di opzioni oppure (cosa ancor piu' importante) di coperture... (libro, articolo, rivista, appunti personali :)....)....meglio se ha un taglio operativo....ovviamente richiesta rivolta a tutti....spero di non assistere al solito silenzio...

Qualcosa del genere +1c 9600 03 +1 C 9000 feb +1c9200 03 +1 C 8600 feb Spendendo circa la stessa cifra a copertura Si migliora dal lato time dekay e dal lato volatilità , si peggiora dal lato copertura

Delta ,secondo Lei ha un senso comprare le ULTIME coperture a 2 mesi ?. Anche se l'investimento a due mesi è molto più oneroso,si eviterebbe il pesante time decay per opzioni con scadenza max una decina di giorni. Hobi