Cronaca di una Operazione in Opzioni

appunto ... l'unica cosa certa è che se sei contrario al trend o chiudi subito in perdita o "congeli" con posizioni contrarie ... quindi o hai 2 conti separati o piattaforme che permettono l'hedging anche sullo stesso indice ... voglio dire, perchè le opzioni attirano così tanto, dato che la leva che hanno viene MOLTO annullata dalla volatilità ...(nel senso che ti possono facilmente andare contro) Vi vedo sempre montare una quantità incredibile di operazioni per guadagni che alla fine sono perseguibili anche con i singoli future ... senza poi pensare che in caso la volatilità sparisca allora il tempo Vi rovina ... da ciò che sento sembra che la volatilità resterà alta, quindi è meglio vendere CALL vista la situazione oppure comprare PUT sugli indici ?(scadenze lunghe) se parte un rally Ti rovini ... se crolla tutto fai festa ... ma almeno se parte il rally compri future ...

"va be .. almeno dimmi se è corretta sta cosa..." Esteban,non vorrai che mi rilegga tutto Caranti che sicuramente è ottimo con molte cose inutili e inesatte come le equivalenze,cmq va bene... "intendo una cosa per i bimbi in modo da "FOSSILIZZARE" le basi ... e magari proprio in situazioni di hedging , a copertura in caso di errati acquisti su future ... situazioni simili ..." ok,per capire il meccanismo,ma personalmente sono contrario a hedging(future e options) ritengo che lo si debba fare solo in determinate circostanze e il meno possibile. Sapere che un future copre due opzioni e sul dax 5 lo si deve pur sapere,ma come e quando usarlo e i rischi che si incorrono generalmente non c'è scritto,se tu hai options con scadenze lontane e il mercato ti sta muovendo contro cosa fai inizi coprire col future,lo sai che prima che arrivi la scadenza quanto hai perso col future? perchè i mercati vanno su e giù,questo è un piccolo esempio,ma mica lo trovi scritto.

con il software "fiuto" fai ciò che permette Optionetics ? è comunque utile seguire Solodax "work in progress" perchè vedi come cambia una situazione m nel tempo ... in effetti sarebbe utile seguire l'uso di opzioni in tempo reale e sviluppo nel tempo , perchè a me sembra talmente imprevedibile e con innumerevoli risvolti (dovuti al tempo).. è strano, a parte OSCAR, quasi tutti o fanno future oppure OPzioni , mentre vedo poche persone che fanno Hedging (con opzioni) per coprire una errata posizione su indici futures...

Su web i migliori siti su opt sono per me C aranti E il team che ha creato fiuto Io sono affezionato a hull perché e' stato il mio primo testo , ora anche gratis su web

Oi delta, cosa mi conviene leggere per farmi una idea chiara e magari con molti esempi, come anche caranti fa ? intendo una cosa per i bimbi in modo da "FOSSILIZZARE" le basi ... e magari proprio in situazioni di hedging , a copertura in caso di errati acquisti su future ... situazioni simili ...

scritto da Caranti è sicuramente corretto l'unica cosa che mi sento di dire è questa nei primi 3 paragrafi parla di equivalenze fra portafogli ed è importantissimo saperlo ma dell'unica cosa che ha garnd erilevanza pratica , non fa menzione o io non l'ho vista cioè occorre sapere che tutte le figure in spread su call hanno l equivalente sullo stesso spread su put cioè +1c16/01 -1c17/01 equivalente a +1p16/01-1p17/01 +1c16/01 -1c16/02 equivalente a +1p16/01 -1p16/02 +1c16/01 -1c17/02 equivalente a +1p16/01 -1p17/02

nel senso che se ne sai più di Caranti ... sprecati un po ...LOL va be .. almeno dimmi se è corretta sta cosa... ^Strutture di Opzioni ed Hedging#http://www.soldionline.it/files/pdf/20110616/caranti-strutture-di-opzioni-ed-hedging.pdf^

"Tu oscar non ti sbottoni.." cosa dovrei sbottonare?

e dai cazzzz ... mi smonti proprio sulla ripartenza ... daltronde, Tu oscar non ti sbottoni ... LOL

"Prof. Delta, leggi i due ultimi articoli del Franz Caranti. Riguardano le derivate dei derivati :-) .Tutti numeri, calcoli, algoritmi...e compagnia bella. Grande comunicatore." Caranti,avrà passato qualche ordine sulle options nella sua vita?Ah, saperlo!

per Fortuna che CARANTI esiste , senza di lui neppure sarei tornato a leggerle (opzioni)...

poi le curve in 3 d sono la rappresentazione garfica di 2 greche per n valori poi c'è anche la rappresentazione graficain 4 d , che sfrutta l'animazione per la 4 dimensione e si vedono 3 greche per n valori dopo aver speriemntato tutto questo, ti accorgi che alla fine non serve a nulla perchè fra fare tutto molto bene e fare tutto discretamente bene , c'è 1 differenza del 10% max insignificante

con le greche ci litigai subito anni fa e non ho + trovato sintonia preferisco le curve , che è l'insieme grafico di n greche cmq onore a Caranti per il lavoro e l'onesta intellettuale

Prof. Delta, leggi i due ultimi articoli del Franz Caranti. Riguardano le derivate dei derivati :-) .Tutti numeri, calcoli, algoritmi...e compagnia bella. Grande comunicatore.

Grazie ma ...ci devo pensare. Hobi