Top Trading Systems

quello che non capisco è se questa gara fra sistemi si svolge nella realtà (cioè con operazioni effettivamente fatte) o solo nel virtuale Anch'io ho un TS che non va certo bene come quello di TEM, ma che mi sforzo di applicare bene: risultato teorico a 10 mesi del sistema + 56 % (non male) risultato effettivo (sul campo) + 19 % La differenza? commissioni, male eseguiti, la pausa dal trade di un giorno per commissioni, il broker che non risponde, il sistema impallato, il proprio io che ogni tanto fa capolino (e se il trade è in guadagno lo chiudi prima) insomma il mio 19 % è reale effettivo avevo 10 milioni e ora ne ho 11,9. Sulla carta ne dovrei avere 15,6. La differenza non è poca Peraltro, non posso proprio credere che FIB e DAX siano sovrapponibili al SP e NAZ. Il loro comportamento, soprattutto negli ultimi 20 mesi è indecente, splittato fra mattina e pomeriggio. I mercati americani sono molto più facili. Il FIB, se nel sistema non si mette dentro un qualche algoritmo che tenga conto dell'ora vera e propria (ad esempio che ignori i dati dalle 12.00 alle 14.00, o dalle 12.00 alle 15.00 in caso di ora legale differente), fa fallire tutti i TS che funzionano bene sui mercati americani. e poi l'eseguito sul fib è tutto un terno al lotto.

Simonetta "mettere alla porta" qualcuno in un forum significa toglergli la pw di accesso, non mi sembra sia andata così. Se invece ti riferisci allo scambio di complimenti tra le persone da te citate, beh allora è dura stabilire chi ci sia andato più pesante... La vanità altrui ci infastidisce perchè offende la nostra, ma se uno di noi si sente offeso semplicemente smette di scrivere, Zibordi invece tiene duro perchè per lui la partecipazione al forum non è un hobby ma fa parte del suo lavoro . ciao

Scrivo nel forum come un qualunque partecipante: se il fatto che critico qualcuno lo spinge a non scrivere più non posso farci niente. In certi periodi il forum contiene più che altro critiche e sberleffi verso di me, peggiori di qualunque critica che abbia fatto mai io: mi limito a starne fuori per un poco e non mi squasso più di tanto. Ma ogunno di noi è diverso come sensibilità. Se mettessero su un altro forum da un altra parte scriverei lì per mantenere il dialogo. (anche il piccolo "privilegio" di mettere in home page il proprio post come "migliore" era stato esteso a tutti quelli che lei cita). Non ha veramente senso dire che qualcuno è "stato messo alla porta" . Mi spiace invece che sfugga la differenza tra una formula che viene spiegata e quindi utilizzabile da tutti e una che è segreta. Trovo ingenuo che quasi tutti siano più interessati a un sistema se ti dicono che è segreto, anche se da risultati simili a formule che esistono in giro. I post di Enigma non offrono dei segnali utilizzabili o delle formule o regole. Ti dicono che una formula segreta ha fatto circa 40 mila $ con l'S&P grande (e 8 mila $ con il mini-S&P) negli ultimi mesi. Bene ci sono tante formule NON SEGRETE che hanno fatto altrettanto per il semplice fatto che i mercati sono molto lineari da maggio. Se spiegare questo e mostrare qualche formula per lei è un modo di "buttare la gente fuori dal forum" non so cosa dire. Modificato da - gz on 8/7/2002 10:7:6

Buon giorno a tutti, da molto tempo quando posso leggo il forum e potrei scriverne la storia; proprio per questo non posso non commentare come sta "montando" il confronto tra TEM e Zibordi. Faccio una previsione: TEM farà la stessa fine di Funes, Ronco, Luke dove Zibordi da buon padrone di casa li ha messi alla porta in maniera più o meno elegante in quanto insidiavano la sua leadership. Ma perchè Zibordi bisogna per forza avere sempre l'ultima parola? Se TEM ha un sistema che sta funzionando che problema c'è? Provi a meditare su questo, dott. Zibordi Con simpatia. Simonetta

> Perdona ma davvero non ho capito ... o ho > capito male io oppure quando tu decidesti > di partecipare eri un po' svogliato. > Sbaglio? No, non ero svogliato. E' che ho scoperto per caso di questo campionato, ascoltando un'intervista su CFN. E dato che ero in ritardo ho ricontrollato il sistema alla buona e ho deciso che non avevo tempo per informarmi del sistema adottato per il backadjusting degli storici dalla commissione, per trovare quindi dati coincidenti con i loro e via discorrendo. Quindi ho preferito iscrivermi in fretta e furia conscio comunque del fatto che anche facendo tutte le cose "nella giusta maniera" non hai comunque la certezza di ottenere migliori risultati, perché comunque lavori sempre con dati PASSATI. Quanto alla classifica ... a dire il vero primo dovrei essere io, visto che ho cominciato il campionato una settimana dopo gli altri e quindi il mio rendimento è su TRE settimane invece di QUATTRO. Ma comunque siamo ancora lontani dall'avere posizioni stabili in classifica, e non vedo l'ora (si fa per dire ...) di avere un bel drawdown per avervi tutti addosso :-) Qui sotto allego il chart degli ultimi 6 anni circa del sistema sugli SP500. A quanto pare il mio sistema non si è accorto di drastici cambiamenti nel funzionamento dei mercati. Se ad altri è successo, questo non lo so. Può essere, ma non è un problema mio. Il chart rappresenta l'equity del sistema enigma facendo SEMPRE E SOLO UN CONTRATTO, quindi niente compounding degli utili, il che fa una differenza abissale. Il chart del sistema applicato al ND100 è pressoché sopvrapponibile, e dello stesso tenore sono quelli sul FIB30, DAX, BUND o BOND, anche se di questi mercati non mi interessano per ora, e quindi non sono andato più in là di qualche veloce test su un paio d'anni di storico. ----- Give a man a fish and he will eat for a day. Give a man religion and he will starve to death praying for a fish.

ottimo ci sono riuscito. Nel post sottostante il risultato del TS che attualmente uso, testato sugli ultimi due anni del Nasdaq100, commissioni 10$ per ogni B e S già incluse. Il sistema NON è ottimizzato, i parametri sono settati dopo aver provato 4/5 valori, è molto semplice e soprattutto robusto, si possono infatti variare i parametri di riferimento entro un range piuttosto ampio senza che il sistema perda di profittabilità. funziona ragionevolmente bene pressoché per ogni gruppo di azioni. Operativamente funziona solo su azioni che scambino mediamente più di un milione di pezzi e siano sopra i cinque dollari, questo per limitare per quanto possibile lo slippage. Maggiori i volumi minore lo slippage, ma non dico niente di nuovo. Aggiungo che negli ultimi quindici giorni mi aveva dato una serie incredibile di buy a cui non ho dato seguito per incredulità e braccino corto. Me ne sto pentendo amarissimamente. Ah sì, per ultimo: - non usa MACD, RSI medie mobili, momentum conteggi in su e in giù, oscillatori di nessun genere, a parte naturalmente uno solo che non è un oscillatore ma che può essere calcolato con il lapis da chiunque mastichi un pelo di statistica (io ho avuto la fortuna di essere stato obbligato all'esame di statistica all'università). Ultimissimo, come potete constatare il capitale di partenza è di 35.000 USD, che è quello che mi rimaneva dei 50.000 iniziali dopo averli scialaquati come un fesso in un'operatività "random", ovvero senza capo nè coda. A disposizione Lanci

inserimento immagine

prova immagine sorry

3) Il parametro (unico) presente nel sistema non è nemmeno quello ideale per i dati a mia disposizione. Ho scelto una cifra "abbastanza" tonda e ho ottimizzato a spanne. ---------------------------- Quindi per partecipare a questo campionato di TS hai scelto una cifra "abbastanza" tonda per l'unico parametro presente nel sistema, che a detta tua non è nemmeno quello ideale, ed hai ottimizzato a spanne?? Perdona ma davvero non ho capito ... o ho capito male io oppure quando tu decidesti di partecipare eri un po' svogliato. Sbaglio? Ale

Sono andato sul sito dei tradingsystems italiani. Meglio di Enigma c'è al momento come sistema numero due questo Hunter che ha delle statistiche PEGGIORI di quello che ho mostrati ieri qui gratis et amore (Hunter: vincita = 44% e rapporto guadagno/perdita = 1.59) (Mio sistemino di ieri sera: vincita = 43% e rapporto guadagno/perdita = 1.79) Al momento questo Hunter guadagna di più di ENIGMA che ha delle statistiche sul PASSATO migliori (vincita = 48% e rapporto guadagno/perdita = 1.77) Come mai ? Il fatto che nel passato, anche per diversi anni, un sistema abbia funzionato non significa che continui a funzionare. Questo per ragioni matematiche che sono state studiate (la serie dell'S&P non sembra essere stazionaria e a volte è random ecc...) Più banalmente da un paio di anni il globex che una volta era poco importante ora è un mercato essenziale per cui di fatto gli S&P sono un mercato a 24 ore, ma chi fa sistemi usa solo le 6 ore e 45 minuti di trading a NY Questo fa sì che ci siano sempre più gap violenti ad esempio. La serie degli S&P negli ultimi due anni è cambiata, le serie di borsa cambiano sempre un poco. Appena ho tempo posso fare vedere anche i test (devo cambiare pc, su TS 2000 ho 2 anni di dati solamente) dal 1995 o 1990, ma francamente nella mia esperienza è meglio che il sistema funzioni negli ultimi due anni bene. Piuttosto è meglio che il sistema funzioni su 4 o 5 indici di borsa diversi negli ultimi 2 anni che non su 10 anni su un singolo indice. Ad ogni modo tutti questi sistemi guadagnano al momento e i risultati sono simili PER CUI CHI USI SISTEMI IN QUESTO MOMENTO NON HA PROBLEMI Appena però gli indici entrino in una zona di oscillazione a zig-zag le cose cambieranno Modificato da - gz on 8/6/2002 21:37:44

Enigma ha quei risultati anche su 7 (sette) anni di dati intraday dell'SP500, non su ottanta operazioni. Nel sito del campionato le statistiche tengono già conto di slippage e commissioni, e se vuole sapere di più le svelo un paio di aneddoti divertenti. 1) enigma l'ho sviluppato sui dati del periodo 1995-2001, quindi non ho nemmeno ottimizzato tenendo conto dei dati del 2002, né ho verificato cosa avrebbe fatto. 2) l'ho testato sui dati dell'indice e non sui contratti ad esso collegato, quindi il parametro adottato non è nemmeno quello ottimo sui dati passati per il futures. Ignoro quale sia. 3) Il parametro (unico) presente nel sistema non è nemmeno quello ideale per i dati a mia disposizione. Ho scelto una cifra "abbastanza" tonda e ho ottimizzato a spanne. Quindi mi sembra fuori luogo confrontarlo con il suo sistema, con tutto il rispetto - per carità - che è un esercizio di ottimizzazione su 80 trades. Oltretutto i vari oddball et similia perdevano montagne di soldi nel 1999 (o anche nel 1998, non ricordo bene). Mentre enigma sale senza sosta dal 1995. Buona serata, TEM

a mio avviso i sistemi meccanici che usano regole semplici sono abbastanza simili, fanno molto bene quando il mercato è in tendenza e meno bene quando è zig-zag questo perchè in genere la regola unica che si usa sfrutta o il trend (in qualunque forma lo si definisca, trendline, media, ADX, regressione) oppure il momentum in una qualche forma (o del prezzo o di una media o lo stocastico) il sistema Enigma sarà migliore vince nel 49% e ha un rapporto guadagno perdita di 1.77 questo indovina nel 42.7% e ha un rapporto guadagno perdita di 1.79 (tuttavvia fa meno operazioni e credo che dalla performance di enigma vadano sottratte le commissioni che per il mini-S&P incidono un poco) A occhio la differenza non è grandissima e però non è affatto segreto, l'ho appena spiegato e anche questo ha il suo valore Modificato da - gz on 8/6/2002 20:39:31

E' poco carino fare il fighetto con i sistemi altrui, come nel caso di questo simil-quasi-praticamente-Oddball. Comunque provi ad iscriverlo al campionato, e chieda alla commissione se il mio enigma usa una serie di supporto qualunque ... giusto per fugare il suo sospetto che il mio sistemino sia una variante di OB, come in questo suo esercizio serale. Non aveva già fatto una cosa simile con il RobotTrader? Può mettere sul sito un System Report del suo gioiellino ...

ciononostante nell'insieme sta andando bene e il rendimento lordo è discreto quello che manca è un meccanismo per gestire il rischio, cioè il numero di contratti, ma questo è stato gentilmente spiegato nei post precedenti quindi, leggendo questo topici ci sono tutti gli ingredienti per un sistema meccanico sull'S&P 500 future ho spiegato anche il concetto perchè trovo antipatico fare vedere delle frecce rosse e basta e ho anche spiegato anche il cosiddetto money management però occorre tenere presente che se per due mesi il mercato va in laterale il sistema e il 90% dei sistemi avrà il suo mese di pareggio se va bene e perdite se va male Per ora però quasi tutti i sistemi meccanici vanno alla grande Modificato da - gz on 8/5/2002 23:22:31

Bene, questo sistema sembra funzionare, dopotutto è una versione dell'Oddball che è un sistema che da 10 anni funziona abbastanza bene però si nota che in questo periodo funziona molto bene mentre in altri periodi faceva più fatica cioè quando il mercato aveva meno auto correlazione, in parole povere quando era molto a zig-zag