Quando gira il mercato ?

Bel modo per guadagnare sulle opzioni!! (non so se avete già trattato l'argomento...) "Generali ha confermato di avere ricevuto ieri una lettera da Algebris Investments. Algebris è azionista di Generali con una quota dello 0,3% e ha in mano opzioni per salire all’1%."

Certo che se un anno fa mi avessero detto che col petrolio sopra 90$, inflazione a palla, crisi creditizia (robetta da 7,9mld di dollari di svalutazione per una Merrill Lynch...), e dollaro sotto livelli mai visti, ci saremmo trovati in un bull-market, mi sarei sbellicato dalle risate... E invece sono qua a domandarmi quanto fesso sia io o quanto pazza sia questa assurda situazione :-(

E così Valido ti sei beccato anche l'attributo di orscurantista dai "soloni e tromboni" che danno definizioni a vanvera pontificando e rimproverando chi la pensa (aggiungo giustamente) in modo diverso, i soliti radical chic di cui il mondo non ha proprio bisogno. Oggi ho voluto usare altre definizioni anche se il significato rimane sempre lo stesso. Che si può voler di più dalla vita? Stai tranquillo amico sono sempre in agguato basta saperli evitare e tutto filerà liscio. :-)))) Fortunato

Per Gano ---------- Il termine "scassa palle" da me usato nel precedente post non era riferito a te, ci mancherebbe altro. Se dovesse capitare l'occasione te lo direi in faccia indirizzandoti il post. Era solo un semplice ragionamento che ho tentato di fare con Valido per stimolarlo ad andare avnti nei suoi studi se li ritiene importanti e adeguati a questa materia. Fortunato

mah... il minimo nel 1929 fu il 29 ottobre nel 1987 il 20 ottobre nel 1997 il 28 ottobre nel 1998 era in anticipo l'8 ottobre perchè quel giorno Greenspan tagliò di 50 punti a sorpresa rovinando i calendari

Premesso che quelle poche volte che individuo un testa spalle non funziona quasi mai (forse perché non sono un gran che come analista tecnico), che ne pensate di questo nikkey in euro?? Come minimo invece di rivelarsi un H&S si trasformerà come per incanto in un bel doppio minimo...

Eppure mentre leggevo il post sulla ricorsivita' decennale della stagionalita' di ottobre, quel minimo caduto ora il 22 di questo mese mi ha lasciato perplesso... Sarebbe forse importante a questo punto capire una cosa: se i mercati vengono davvero spinti in giu' per comprare meglio, e se questa statistica ha davvero un senso, perche' e' stata scelta proprio una ricorsivita' per la fine di ottobre? Mi spiego: Gianlini ha fatto su questo punto un' osservazione importante: il pubblico se lo aspetta; quindi le ragioni, ammesso che vi siano, devono essere "forti".

dal 2007 al 2012 potete fare short microchirurgico a Ottobre con questo semplice calendario

scusate la domanda poco dotta , ma dato che il 22 Ottobre c'è sempre un minimo , quel giorno c'è sempre qualche tempesta magnetica o la luna sta sempre nella stessa fase ?

Purtroppo richiede una password per l' accesso ed e' quindi difficile approfondire la materia senza poter leggere tutto l'articolo. _________________________________________________________________ Qui è ^free#http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=283156^ Believers beware..... :).

Io credo che qualunque contributo vada esaminato.... diverso è l'atteggiamento di chi "pretende" credito, magari perchè lo dice la FED di Atlanta. Io ringrazio Valido per il link, ho sommariamente guardato lo studio (letto no, non ha superato il primo screening), e - come si vede nelle tabelle finali - ci sono alcune cose che non mi tornano. Non annoio con troppe questioni, vado subito a quella più evidente: l'effetto evidenziato è nullo (anzi leggermente contrario) per il 1° decile di capitalizzazione dei titoli NYSE/AMEX/NASDAQ (parlo del grafico a p.53) e molto forte per i titoli del 10° decile (le micro caps). Inoltre, nella pagina successiva si nota lo stesso effetto su altre Borse mondiali (ma non c'è il dettaglio per decili), ma si evidenzia l'eccezione della Germania, in cui la cosa funziona al contrario. Tutto questo non è coerente con la spiegazione che gli autori danno a pag 4, in cui - non sapendo bene trovare la causa - si imputano tali effetti al cattivo umore generato dalle tempeste geomagnetiche. Peccato che - se così fosse - non si capisce perchè queste tempeste non influenzano l'umore di chi opera sulle blue chips, oppure perchè sui tedeschi fa l'effetto contrario. PS Gano non ti preoccupare.... meglio scassapalle che oscurantista o -peggio - manipolato da usi allegri della statistica. Il fatto è che su questo sito non appena gli tocchi la luna od il mercoledì........... parte l'inquisizione.

Per me è finita qui e non replicherò anche se provocato ---------Valido-------- scusa , non c'entro molto , ma mi pare che a provocare sei tu , e non si può intervenire con stile rugby e poi dire che non si risponderà alle repliche .

Volevo solo esprimere un' opinione sull' argomento, d' altronde sul forum siamo per discutere, e non intendevo certo offendere nessuno. Se qualcuno ritiene che l' abbia fatto e' stato inavvertitamente, non era mia intenzione e me ne scuso. Vorrei fra l' altro spezzare una lancia a favore del trading con le fasi lunari: incuriosito, ho fatto una piccola ricerca in proposito ed ho trovato, fra le altre cose ^questa pubblicazione#http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VFG-4J08VB7-3&_user=10&_coverDate=01%2F31%2F2006&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=84c5f811ce9e9a57a905f6d384892986^ universitaria sull' argomento, che sembrerebbe comprovare con statistiche, o per lo meno in modo sperimentale, un certo effetto delle fasi lunari sulle borse (forse era questo il link cui si riferiva Fortunato?); un effetto tra il 3 e il 5% per anno, quindi sicuramente non trascurabile. Purtroppo richiede una password per l' accesso ed e' quindi difficile approfondire la materia senza poter leggere tutto l'articolo. Sempre come opinione personale mi verrebbe pero' da dire anche che quest'effetto, se dimostrato, dovrebbe essere piuttosto variabile e se spalmato sui quasi 300 giorni di borsa aperta anche piuttosto labile, e quindi difficile da tradare.

Valido, sono d'accordo con te e ci sono studi eseguiti in tutto il mondo applicati alle borse (qualche mese fà il buon TOL ne ha postato i links ma non li ricordo) da università a livell0 scientifico. Per quanto riguarda gli "scassa palle" non preoccuparti più di tanto; in questo mondo con confini così labili aumentanto di giorno in giorno; perciò fottetenne e non ti curar di lor ma guarda e passa, l'indifferenza è la migliore arma. Un suggerimento: continua con il tuoi studi e portali avanti in modo rigoroso, l'umanità si migliora con congetture e confutazioni intelligenti, ovviamente. :-)))) Fortunato

Invece anche mio nonno (e pare sia dimostrato) sosteneva che per la semina e per l'imbottigliamento bisogna munirsi di calendario lunare. _______________________________________________________________ Caro Polipolio, mi risulta venga praticato, non mi risulta sia dimostrato. Riguardo allo studio che citi, l'avevo trovato su SSRN facendo un search con le parole "trading lunar phases". Ed avevo anche notato che ve ne era uno soltanto su circa 117.000... qualcosa vorrà pur dire. Per il resto, rilevo come quando succede qualcosa di importante nei giorni di luna piena/nuova qui viene subito rimarcato. Quando invece non succede nulla, si parla d'altro. Chiaro che così le statistiche del fenomeno risultano eccezionali :). PS Io non sono scettico. Solo, mi hanno insegnato che l'onere della prova spetta a chi afferma, e non a chi nega, seppure qualcuno si dia molto da fare. Es, ^vedere qui...#http://www.cicap.org/new/articolo.php?id=100020^