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By: Gano* on Martedì 22 Maggio 2007 01:00
Paolo Sentiment, mi diresti da dove l' hai presa l' "Accuracy
of Forecasts for US Stock Market"? Quella tabella e' un mito...
Quando gira il mercato ?
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By: Gano* on Lunedì 21 Maggio 2007 23:18
Paolo Sentiment, la lista "Accuracy of Forecasts for US Stock Market"
l' ho appesa sopra il monitor. E' Illuminante. Soprattutto leggendo che accanto a chi ci ha preso parecchio come Ken Fisher o David
Nassar, vi e' chi ci ha azzeccato poco piu' di una volta su quattro
come Bill Cara o Bill Fleckenstein, molto meno cioe' di quanto
vorrebbe la statistica... Ancora piu' illuminante e' il fatto che
l' average e' 48,9 %, cioe'... sono stati BRAVI COME UNO NORMALE!
'Azz....
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By: giuseppe cuneo on Lunedì 21 Maggio 2007 22:47
Per la prima volta i cicli giornalieri, settimanali e mensili sarebbero completi quasi simultaneamente su tutti gli indici americani
By G. Zibordi
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Io rivendo un altro russell e un paio di Nasdaq 100....ma se ricicla in su io chiudo e questo benedetto De Mark lo rottamiamo ?
Anche la chiesa, a parole almeno, è contro l'accanimento terapeutico !
A chi interessa il buon Age che vedeva per il periodo 10-20 maggio un massimo per scendere di un 10% in un mese (la pensava, sul massimo , come Zibordi, e come a metà settembre così non è stato) ha già rimandato il massimo alla fine della prima decade di giugno.
vedremo
saluti a tutti
GCuneo
PS avete notato che per la prima volta da anni il periodo della fiera di Rimini non è coinciso con uno storno dei mercati ?
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By: Esteban on Lunedì 21 Maggio 2007 22:35
Faber Forever !!!!!!!!!!!!!
Dedicato a chi ancora crede nel P/E Basso.
Ma a volte mi chiedo ...
tutti quei metodi per la stima del reale valore di una azienda
partendo dal discount cash flow ... in caso di trendo positivo/
negativo/o in seguito ad investimenti/etc ...
Tutti quegli studi sono stati creati per
rallentare i tecnici rispetto gli analisti d'assalto ?
non contano nulla rispetto al P/E ?
^Most investors are heading for huge
losses#http://www.ameinfo.com/113715.html^
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By: omero on Lunedì 21 Maggio 2007 20:41
La cosa incredibile é che il mercato é talmente ripetitivo che ci si puo' guadagnare anche essendo short a intermittenza. Per esempio ho visto che con questa regola non eri mai al rialzo e si guadagnava abbastanza bene (ma non ho il backtest preciso)
Apri uno short se :
* VIX <12
* Non sei nella prima o ultima settimana di scadenza opzioni
* Non prima di lunedi' sera.
* Sei vicino o sopra al massimo assoluto e su un massimo di 4/5 giorni
Chiudilo se :
* alla seconda botta verso il basso se gli indici sono ancora vivi
* oppure chiudilo venerdi' della penultima settimana di scadenza opzioni
Oggi e la settimana scorsa con questa regola si restava flat.
E chiaro che non puo' continuare, il mercato deve cambiare in qualche modo perché non puo' dare soldi anche a chi va contro la tendenza, ma finché si ripete per un ribassista é meglio anticipare questa sua regolarità.
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By: Paolo Sentiment on Lunedì 21 Maggio 2007 20:36
Dimenticavo...anche John Mauldin è un "permanent bear", credo che abbia la newsletter più letta del pianeta (l'aveva scritto Zibordi).
Ce ne sono di masochisti in giro?
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By: Paolo Sentiment on Lunedì 21 Maggio 2007 20:31
In rosso i "permanent bear" di oggi (quelli che conosco), mi sembra di aver letto che Russell si sia però convertito al "rialzo".
A stare a sentire questi facevi peggio che tirare la monetina
Fisher, il primo della lista, gestore professionista dire che è molto bullish è riduttivo.
Fisher all'inizio del 2002, giusto per dire che non è sempre stato bullish, ha scritto un articolo su Forbes dal titolo "Another down year" a quel tempo la maggioranza era rialzista.
Diffidare dei Guru "ribassisti", hanno sempre più risalto tra i mass-media.
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By: gianlini on Lunedì 21 Maggio 2007 20:16
Notizie dal Carnevale più caldo del mondo:
il debito del brasile paga 1,40 % in più solo del debito americano....
evviva la globalizzazione!
SAO PAULO, May 21 (Reuters) - Brazilian stocks rose to an intraday record on Monday and the country's currency surged as a rally in Brazil's overseas bonds signaled an increase in investors' confidence in the nation's economy.
The Bovespa <.BVSP> index of the Sao Paulo Stock Exchange gained 0.75 percent to 52,470.32 points, surpassing a record set on Friday. The index has gained 7.2 percent in May and is up 18 percent so far in 2007.
Brazil's currency, the real , gained a hefty 0.71 percent to 1.947 per U.S dollar, its strongest level since January 2001.
The average yield spread on overseas Brazilian government bonds over comparable U.S. Treasuries, as measured by the JPMorgan Emerging Markets bond index <11EMJ>, fell 1 basis point to 1.4 percentage points, after reaching an all-time low of 1.38 percentage points earlier in the day
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By: polipolio on Lunedì 21 Maggio 2007 18:22
Aldo, dalla sigla sembra un certificate, non un ETF.
Evito come la peste (e consiglio di farlo ogni volta che mi capita) tutto ciò che è quotato al mercato dei covered warrant (sedex mi pare)
Sono strumenti strutturati, poco liquidi, emessi a livelli indecenti, trattati con bid-ask spread remunerativi solo per il MM, fino a un po' di tempo fa (e credo anche ora) non se ne poteva andare short e talvolta hanno anche clausoline simpatiche a vantaggio dell'emittente.
Infine quando il sottostante si muove velocemente il MM sparisce il tempo che serve ad evitargli perdite
Se vuoi andar corto il CAC venditi un future
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By: difra007 on Lunedì 21 Maggio 2007 18:20
Stock: DAX index
Buon pomeriggio.
Le mie put sul dax stanno inesorabilmente scendendo ed ora valgono 0,28...mentre il prezzo di carico è 0,39.
Il segnale tanto agognato per andare short sul dax dopo esser arrivato li li per darlo, ha poi fatto marcia indietro e per adesso son cavoli.
Resto in trincea sperando di non lasciarci le penne.
