S&P Dax Mib.. trading

Il dax aspetta tutto ringalluzzito la conferenza di Draghi!

12300 con l'euro così forte è come se fosse a 14.000

Ho capito ( per questo lei è il mio faro in materia ).

La vola che scende fa bene al mtm ( e quindi alla tranquillità della pancia ) .

Ho sperimentato il contrario molte volte :mtm molto negativi solo per aumenti di vola ma posizioni globali non sostanzialmente peggiorate.

L'affermazione invece che mi fa riflettere è quella sull 'accorciamento del delta basi nella martingala sullo scoperto di call causa la diminuzione di vola .

Praticamente

in vola bassa  +1c120  - 2c 130 =0

in vola alta     +1c120  - 2c 135 =0

Se ciò è vero devo rivedere la mia impostazione sullo scoperto delle call.

Con vola alta si vende OTM e non ATM perchè si effettuano meno martingale.

E' così ?

Grazie

Hobi

La vola che si abbassa da 1 bella sensazione a chi guarda il mtm togliendo gli spazi di manovra

Martingala significa fare questa operazione +1c itm o ATM -2catm o otm =0

Vola che scende distanza fra le basi che scende , se per lei e' 1 vantaggio non lo e' per me

Bullfin, ma va' a lavurà, barbun...

Tope...

http://www.youtube.com/watch?v=cCcdYVAMGI4#t=87.2370813

Finalmente dopo anni di cazzate in questo forum ho letto un intervento intelligente sul trading, vola, etc....(di Hobi)...

Ovviamente il maggior cazzaro è Oscar :)))))))

Ciao a tutti!!! :)

"....Per questi due motivi se devo martingalare preferisco  farlo col mercato al rialzo."

Hobi,giusto,tuttavia ho visto fare perdite gigantesche a martingalare call,proprio per i motivi da lei descritti.Mentre sulle put è risaputo il

grande rischio e gli operatori ci vanno più cauti.

Quei movimenti a razzo tipo il DAX di oggi son la bestia nera degli scalper. Oggi mi han pizziato con 10 contrattini scoperti e mi han mandato sotto di 1000 eur in poco tempo.

Ma poi mi son ripreso il maltolto (o quasi) a colpi di trading, 44 contratti fatti solo sul dax.

P.S. Gianlini mi ha mandato unj msg che il DAX stava sparando, ma ero in metropolitana.

Ovvio Oscar che la vola implicita riguarda le attese future degli operatori.

Ma questo mi interessa poco.

Invece mi interessa :

la vola è mean reverting ( cioè se è alta tende a ritornare alla media )

nel rialzo la vola tende ad abbassarsi.

Per questi due motivi se devo martingalare preferisco  farlo col mercato al rialzo.

Hobi

Fultra grazie. Comunque ho seguito per un po' di ore il CFD sul Dax (non su IB) e mi sembrava che replicasse bene il Dax future.

occhio che la volatilità implicita delle opzioni è futura!!!!!!!

Delta..non mi è chiaro.

Se fossi corto di call e fossi costretto a fare martingala perché il mercato sale,sarei ben contento che la volatilità scendesse.

O sbaglio ?

Hobi

Mettersi in martingala in vola alta meglio che in bassa,ovvio 

Ma se scende la vola la martingala e' 1 suicidio

Per questo considero il lato ribasso profittevole ,mail il lato rialzo no 

Morphy, lo usava un amico con cui ho collaborato l'anno scorso.

La correlazione tra future del dax e il CDF IBDE30. Cioè come si muove, tick by tick, rispetto al future?

Sì, premettendo che a mio avviso è molto meno liquido, per cui potresti non trovare la controparte.

ti permettono di mandare eventualmente ordini a mercato senza problemi di sorta?

Sì con le prerogative di cui sopra.

In generale cosa mi dici sull'operatività su questo tipo di CDF, cioè quali potrebbero essere i probemi principali che si possono verificare?

Non direi che ci siano problemi se non come in tutti i futures in fasi di mercato o troppo lente o troppo veloci per uscita dati etc. In definitiva NON è lo stesso prodotto dei CFD diciamo classici, ovvero quelli tipo IG, anche per il valore del margine come detto poc'anzi e per il fatto che scadono ogni terzo venerdi del trimestre come i futures,fatto non trascurabile.

Delta un'altra domanda .

Se lei volesse seguire un mercato in discesa ( ovviamente con vola alta ) quale struttura "esotica" potrebbe usare e per coprire quali aspettative ?

Io utilizzo solo il "bear spread" perchè normalmente i miei orizzonti temporali sono nulli.

Ma se dovessi pensare ad un fine ribasso probabile ,l'unica cosa che conosco sarebbe comprare put a breve e venderle a lungo.

Qualche idea esotica al riguardo ?

Hobi