S&P Dax Mib.. trading

Re: S&P Dax Mib.. trading  

  By: Morphy on Sabato 19 Agosto 2017 21:39

Delta, mi par di ricordare che tu sei un agricoltore. Mi sto confondendo?

Re: S&P Dax Mib.. trading  

  By: antitrader on Sabato 19 Agosto 2017 21:15

Delta, la tua intuizione e' corretta. Il VIX non e' come un indice di borsa che rispecchia le variazioni dei componenti dell'indice (quasi sempre anticipandole durante la seduta).

Il VIX e' influenzato anche dalle aspettative in quanto nel suo calcolo entra in gioco non solo la variabilita' del S&P500 ma anche il prezzo delle opzioni (volatilita' implicita)

che puo' dipendere molto anche dalle aspettative.

Ad es. alla vigilia di elezioni importanti puoi avere l'indice fermo e il VIX che sale di brutto in quanto il VIX non misura solo la variabilita' effettiva dell'indice ma anche la variabilita' attesa.

 

Re: S&P Dax Mib.. trading  

  By: deltazero on Sabato 19 Agosto 2017 20:37

Buonasera Hobi

Ho fatto 1 affermazione di cui non ho certezza e con la mia conoscenza Dell inglese non sono in grado di controllare

Mi sono basato su questo ragionamento

I future sono scommesse simmetriche si paga 1 opportunità con 1 rischio

Il fattore tempo praticamente non ha influenza e si può procrastinare la scommessa all infinito senza danno da tempo

Nel caso del vix non abbiamo la simmetria e non possiamo avere il rinnovo gratuito della scommessa

Immagino quindi che il future su vix si collochi a meta fra il future del petrolio con contango e backwardation  e vere opt

Se ho sbagliato chiedo  scusa

Marco

Ps ho letto della cena ma in questo momento il trading non e' fra i miei interessi principali , lo e' invece 1 coltura quasi sconosciuta in Italia l aronia melanocarpa

Re: S&P Dax Mib.. trading  

  By: traderosca on Sabato 19 Agosto 2017 16:25

Bullfin,va dar via i ciap,non ve ne va bene una........

poi non sono andato a Milano per bere al Beverin,ma per visitare la pinacotica in particolare questo capolavoro.

Certo che vedendo la città vuota con i parcheggi liberi,ecc. l'ho girata in lungo e largo.


 Last edited by: traderosca on Sabato 19 Agosto 2017 16:34, edited 1 time in total.

Re: S&P Dax Mib.. trading  

  By: Bullfin on Sabato 19 Agosto 2017 16:05

Oscar, alla tua eta' non va bene bere Coca Cola...cerca di essere piu' salutare....(ovviamente con questo non ti sto dicendo di diventare vegano sia chiaro....)...ciao.

Re: S&P Dax Mib.. trading  

  By: traderosca on Sabato 19 Agosto 2017 16:00

Gianlini,suvvia con l'evento del turismo di massa e la libera circolazione,tutti i punti storici e caratteristici delle città importanti sono gremiti

di turisti e Brera non è esente,i locali ovunque vanno da altre parti in particolare a mangiare,era già così lustri fa a Venezia dove ho trascorso

un lungo periodo di lavoro,mica i veneziani mi portavano in posti frequentati dai turisti...........poi al Beverin ho bevuto una coca cola,mica

ho mangiato,però mi sono soffermato a parlare con un cameriere che aveva il mio stesso cane,e ti assicuro che era un milanese puro.

Re: S&P Dax Mib.. trading  

  By: gianlini on Sabato 19 Agosto 2017 14:34

Oscar, è qualche anno che a Brera ci vanno solo turisti e i locali si sono adeguati. Il Beverin era un ottimo posto fino a 10 anni fa, adesso lavora solo adescando ignari turisti...avrai ben visto che il personale è tutto bengalese.

Una volta Brera era frequentata dai milanesi adesso quasi niente. Resta affascinante, ma se uno parla di cibo casca male lì

Re: S&P Dax Mib.. trading  

  By: hobi50 on Sabato 19 Agosto 2017 10:54

Delta non mi è chiaro perchè il future sul Vix si avvicini ad un' option.

Per me è un future e basta ed il fattore tempo entra in gioco come costo per interessi..

Ma siccome da Lei ho sempre imparato in materia,forse mi sfugge qualcosa o,più verosimilmente ,c'è un misunderstanding pur pensandoi la stessa cosa.

 

Hobi

Re: S&P Dax Mib.. trading  

  By: deltazero on Sabato 19 Agosto 2017 10:16

Anti 

Il vix e'1 indice

Ma il future su vix assomiglia piu a 1 opt perche incorpora il fattore tempo 

Impossibile l arbitraggio 

Re: S&P Dax Mib.. trading  

  By: traderosca on Sabato 19 Agosto 2017 10:05

Gianlini,non fare lo snobista,dire che è un postaccio per turisti non fai onore alla tua città.E' uno dei quartieri più interessanti della città per me

più affascinante,non ti sto ad elencare i motivi compresi quelli logistici.Certo che il businnes coi turisrti ha fatto perdere un po' di smalto antico

della zona,ma pur sempre pregiovole. Anche Montmartre(imparagonabile a Brera di ben altra levatura) è un luogo di alto turismo,ma è impensabile

andare a Parigi senza avere visto Montmartre............

Re: S&P Dax Mib.. trading  

  By: gianlini on Sabato 19 Agosto 2017 08:27

Mi hai fatto preoccupare, Oscar, ....sei finito nel classico postaccio per turisti e chissà cosa ti potevano aver somministrato....;)

 

 

Re: S&P Dax Mib.. trading  

  By: traderosca on Venerdì 18 Agosto 2017 23:55

"guarda che erano oggi le scadenze opzioni, oscar....domani è sabato! (cosa ti hanno dato da bere al Beverin??)"

 

Gianlini,lo so bene,ho fatto confusione,volevo dire che dopo le chiusure,lunedì si inizia col trading

Re: S&P Dax Mib.. trading  

  By: antitrader on Venerdì 18 Agosto 2017 23:13

Morphy,

vuoi sapere cosa fa lunedi? Dipende da chi ci mette al posto di Bannon. Se ci mette uno di GS il DOW rivede i 22000,

se ci mette un comunista si schianta di brutto e continua per tutto settembre.

Ciao ragazzi!

Re: S&P Dax Mib.. trading  

  By: Morphy on Venerdì 18 Agosto 2017 22:57

Anti, costruire modelli di trading sugli indicatori serve in determinate situazioni. Per quanto mi riguarda, tradando da solo, non lo farei mai. Anche perchè non ho bisogno di un calcolo (stupido) per capire se c'è o no la volatilità: basta che guardi il mercato che si muove. Io lavoro solo sui prezzi e ho sviluppato un mio linguaggio per decodificare le dinamiche in modo non discrezionale (ma è solo una convenzione). La discussione sul VIX è per avere un argomento in più per sostenere che i mercati cominciano ad essere più nervosi e che basta poco per vedere delle giornate negative. D'altronde mi renco conto che, dati i tuoi anni di esperienza e le tu competenze, sei arrivato ad essere tranciante su certi argomenti per averli già sviscerati e capiti.

 

Re: S&P Dax Mib.. trading  

  By: antitrader on Venerdì 18 Agosto 2017 22:35

Il calcolo del VIX e' una cosa molto bizzarra e non serve a niente perderci tempo anche perche' per calcolarlo avresti bisogno di dati in tempo reale che sono un ginepraio.

Chi avesse l'ardire di dare un'occhiata alle formule qui sotto non puo' non notare che nel calcolo del VIX incidono i prezzi delle opzioni e, addirittura, i tassi di interesse.

La situazione e' quella classica dell'uovo e la gallina. Il prezzo delle opzioni dipende dalla volatilita' ma nel calcolo della volatilita' c'e' anche il prezzo delle opzioni (volatilita' implicita).

La cosa piu' bizzarra e' che, se un operatore potente si mettesse a forzare i prezzi della opzioni, determinerebbe una variazione del VIX indipendente dalla variazione dell'indice.

Visto che il VIX e' quotato credo che questo sia l'unico caso in cui una squadra di matematici possa giocare in borsa con successo arbitrando il VIX con le opzioni. Naturalmente l'operativita' deve essere automatica, se espetti che clicchi stai proprio fresco.