S&P Dax Mib.. trading

Delta,io studio i suoi post come studiavo un tempo..

Ma non ho più la stessa testa capace di dare soluzioni ai dubbi.

Ho la certezza  che chiudere gli spread sullo strike di vendita possa non essere opportuno quando si hanno in mente martingale che è sempre meglio posticipare il più possibile.

La logica  dietro a questo assunto è che se non si chiude ed il mercato continua nella direzione auspicata si guadagna di più ( con il limite massimo determinato dalla ampiezza dello spread meno il costo dello spread stesso ).

Se invece va nella direzione non auspicata  si puo perdere il  guadagno maturato ed il  costo dello spread.

Quindi in un modo si vince e nell'altro si perde : niente pasti gratis ,no win/win situation.

Quando si è già in martingala,invece ,la situazione cambia radicalmente.

Anzi succede l'esatto contrario che con lo spread.

In martingala se il mercato va nella direzione auspicata  si inizia prima a  diminuire l'utile e poi a perdere ,se invece il mercato arretra e si consumano con il tempo le opzioni vendute ,si potrebbe guadagnare di più.

Detto questo mi manca l'appoggio logico per accettare che spread e martingala richiedano lo stesso comportamento( aspettare ) quando il mercato arriva sugli strike di vendita.

Abbia pietà  perchè  sulle  opzioni ho grandi buchi teorici nonostante  quello che ha cercato di spiegarmi .

Poi avrei un altro dubbio ...ma lo riservo per dopo.

Hobi

Si e' messo garavaglia a sparare minghiate a raffica ed ecco che lo spread sfonda i 280 punti.

Tra le altre cose ha detto che vuol fare i PIR per le inbfrastrutture pubbliche.

Ecco, vorrei proprio vedere che faccia ha quello che compra i pir per finanziare il buco in val

di Susa (magari se li comprano tutti le madamine borghesucce).

Tra le altre cose i PIR attuali han perso il 16% quelli azionari e l'8% quelli bilanciati.

E dire che han raccolto 14 miliardi di cui 300 milioni si son volatilizzati in commissioni.

Del resto si sa, i mercati finanziari servono anche a trasformare patrimoni in commissioni.

A 22500 ho fatto +4c21-8c22

A23500 ca dovrei trovare le condizioni per fare +1c22 -2c23 a costo 0 che è l unica condizione da guardare , il livello in se no  ha importanza 

Chiusa lacscad breve dovremmo avere in tasca da 3000 a 4000 pt  piu  l incasso su scad breve che potrebbero essere altri 2000 pt 

Ci rimane + 4c22/06 -4c22/09  che è come averne la metà su put e metà su call oppure tutte su put

L modo migliore per chiuderle sarebbero i 19000 oppure i 25000 entro 06

Le strade dipendono da quanto tempo manca a 06 

Delta. forse c'è un refuso : "A 23500 ci troviamo a fare la martingala +8c22-16c23 a breve ".

Direi non a 23.500 ma a 22.500.

A parte questo ,tutto chiaro il meccanismo.

L'incognita sta nello spread orizzontale ( o quello obliquo che lo sostituisse).

Qui il rischio c'è se prescindiamo da considerazioni puramente borsistiche.

Da giugno a settembre si è scoperti su 4 call22000 con il mercato già a 22500.

Hobi

Portafoglio a 22500 

+1c20 - 8c22 a breve 

+4c22 /06 

- x p16 /06

Incassati 600 700 pt 

A 23500 ci troviamo a fare la martingala +8c22-16c23 a breve 

Ci troviamo con 5c comprate e 16 vendute , non va bene

Sdoppio la martingala da solo verticale a breve a anche orizzontale o obliquo 

Quindi 

+4c22 -8c23 a breve 

+4c22 a breve -4 c22/09 (orizzontale incassando ) 

Portafoglio finale 

+1c20 - 8c23 a breve

+4c22/06 -4c22/09

Adesso ho 1 impegno poi scrivo l altra soluzione 

Ok.

Sono curioso.

Hobi

Bene Hobi

Certamente prematuro , ma se vuole stasera scrivo come intendo dividere in 2 la strada a 23500

Dando per certo la equivalenza 

+1c22/06 -1c22/09 equivalente a +1p22/06  -1p22/09

Ps la chiusura a 21000 su febbraio mio miglior scenario 

S&P 2740 il ditino comincia fremere........

Mi TI COOOOO

Chiarissimo .

La prima operazione dopo le due iniziali è un'operazione short sulle call ( -1C20).

Il resto è semplice( dopo che l'ha scritto e rispiegato ).

Ho imparato che gli spread ( a condizione che si metta in gioco il guadagno )conviene non chiuderli quando si arriva sullo strike di vendita.

Ciò fa guadagnare spazio importante se poi si innesta una martingala.

Grazie

Hobi

Vediamo se mi spiego meglio 

Obbiettivo del mio post era quello di far vedere come inquadrare le figure in rialziste ribassisti o laterali non serve a nulla se non abbiamo l idea della loro evoluzione nel tempo 

Portafoglio di partenza rialzista 

-x put 16 /06

+ý call 22/06

Vado ad inserire la martingala +1c - 2c almeno 3 sett di vita e a costo 0 con differenze fra le basi di 1000 pt facendo in modo che in caso di rialzo continuo le c22 a breve vendute siano al massimo il doppio delle call comprate  su 06 

Poi ho spiegato che della prima martingala non faccio lo spread , perché non posso mettere altri 600 pt  al rialzo per guadagnare 400 al max in un portafoglio rialzista , ma la segno perché le martingale successive devono tenere conto anche di quella 

Quindi 

-1c20(+1c19-1c20) incasso 600 700 pt

+2c20 -4 c21 costo 0

+4c21 - 8c22 costo 0

A ca 23500 si divide in 2 la strada , non è oggetto ora dell discussione 

Portafoglio a 22500 

+1c20 - 8c22 a breve 

+4c22 /06 

- x p16 /06

Incassati 600 700 pt 

Spero per Lei e ...indirettamente per me ,Traderoscar ,

Però c'è una regola ...i trade migliori sono quelli fatti con paura .

Peccato  non avere  esperienza di trade lungamente attesi ...magari per quelli c'è un'altra  regola .

Più sono attesi ,più sono buoni ( mi sembra molto logica ).

Hobi

S&P 2740 il ditino comincia fremere........

Gianlini ..e che devo dire ?

Hobi

Che palle! Che palle! Che palle!

Lo ammetto ...sono sbalordito dal rialzo odierno che non mi aspettavo assolutamente.

Hobi