Re: S&P Dax Mib.. trading ¶
By: hobi50 on Giovedì 07 Febbraio 2019 12:28
Delta,io studio i suoi post come studiavo un tempo..
Ma non ho più la stessa testa capace di dare soluzioni ai dubbi.
Ho la certezza che chiudere gli spread sullo strike di vendita possa non essere opportuno quando si hanno in mente martingale che è sempre meglio posticipare il più possibile.
La logica dietro a questo assunto è che se non si chiude ed il mercato continua nella direzione auspicata si guadagna di più ( con il limite massimo determinato dalla ampiezza dello spread meno il costo dello spread stesso ).
Se invece va nella direzione non auspicata si puo perdere il guadagno maturato ed il costo dello spread.
Quindi in un modo si vince e nell'altro si perde : niente pasti gratis ,no win/win situation.
Quando si è già in martingala,invece ,la situazione cambia radicalmente.
Anzi succede l'esatto contrario che con lo spread.
In martingala se il mercato va nella direzione auspicata si inizia prima a diminuire l'utile e poi a perdere ,se invece il mercato arretra e si consumano con il tempo le opzioni vendute ,si potrebbe guadagnare di più.
Detto questo mi manca l'appoggio logico per accettare che spread e martingala richiedano lo stesso comportamento( aspettare ) quando il mercato arriva sugli strike di vendita.
Abbia pietà perchè sulle opzioni ho grandi buchi teorici nonostante quello che ha cercato di spiegarmi .
Poi avrei un altro dubbio ...ma lo riservo per dopo.
Hobi
Last edited by: hobi50 on Giovedì 07 Febbraio 2019 14:45, edited 3 times in total.