Il sistema dei "4 giorni giù buy" - Moderatore
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By: Moderatore on Martedì 07 Giugno 2011 18:21
Nel suo ottimo libro ^"Trade Like a Hedge Fund: 20 Successful Uncorrelated Strategies and Techniques to Winning Profits"#http://www.amazon.com/Trade-Like-Hedge-Fund-Uncorrelated/dp/0471484857^ James Altucher mostra 20 "Mini-Trading systems" o meglio 20 situazioni statistiche in cui hai un vantaggio. Le strategie indicate sono quelle che ha usato quando ha operato per un fondo hedge nel 2002-2004 e quando le ha pubblicate in libro (perchè Altucher è un personaggio incostante che cambia sempre settore ed attività) lo hanno messo nella lista nera
La più semplice e anche clamorosa, mi rincresce dirlo perchè me ne sono dimenticato ieri sera nel mio commento, è che quando gli S&P, Nasdaq e Dow Jones hanno 4 CHIUSURE CONSECUTIVE NEGATIVE COMPRI E PRENDI SEMPRE UN +1%.
Cioè se la chiusura degli S&P è inferiore a quella del giorno prima per 4 giorni CONSECUTIVI, comprando in chiusura del 4 giorno con un obiettivo dell'1% e una stoploss dell'1% nell'84% dei casi guadagni il tuo 1%. Questo "sistemino" da pochi segnali in un anno, da 6 a 12 segnali massimo l'anno e ogni segnale prende solo un +1%, ma ci prende nell'80-85% dei casi e rischia anche pochissimo
Nello specifico, il sistema descritto da Altucher ieri entrava long in chiusura degli S&P futures a 1.285,5 con obiettivo di 12 punti (+1%) cioè 1.297, al momento siamo a 1.293 ^S&P#^. Il segnale precedente che si vede in figura (in azzurro sono i 4 giorni con C<C1) era il 5 maggio in chiusura a 1.335 che otteneva i 13 punti (+1%) dato che gli S&P risalivano fino a 1.351 il giorno successivo. Notare che al ribasso invece la regola simmetrica, cioè quattro giorni con C>C1 consecutivi non funziona, al ribasso devi avere 9 consecutivi da C4 ad es)