UKRAINA e SANZIONI

Oscar! Quelle faranno tutte schifo. Ma, come ben sai, poi si svegliano una mattina e dicono che son gia' nei prezzi.

anziché alle diavolerie,che dire sulle trimestrali? ieri sera Alcoa.......ah ste trader moderni.

Hanno ragione tutti ... Anti, perché dopo quel "popo" di ribasso ,ci stava pure un rimbalzo. Gianlini, a spiegare correttamente cosa (e cioè l'aumento della volatilità) spinge gli opzionisti naked a mettere in opera contromisure varie per combattere il loro mark to market. Myllis, a ricordare che ,nel day by day,le macchinette la fanno da padroni. Ma io dicevo un'altra cosa. Il mercato è manipolato l'ultimo giorno o ,meglio ancora ,nell'imminenza della chiusura opzioni. Le statistiche dovrebbero confermare che il mercato cambia spesso lato dopo la chiusura opzioni( prima le idee ...poi i numeri a confermare le idee,non viceversa ). Hobi

Comprati 10.000 turboshort base 22500 sul MIB a 0,252. Perche' mi son messo al ribasso? Ah, saperlo! P.S. per chi non conosce quelle diavolerie (i turbo) 10.000 pezzi corrispondono a 1/5 di FIB.

Chiuso tutto. Dax a 45. nikkei a 1,021, s&p a 1,316. Totale giornata 2,5K. Totale 2016 5,5K La panza mi ha detto di chiudere, adesso aspettiamo che i prezzi si spostano e poi si rientra al ribasso o al rialzo.

per le manipolazioni del mercato ... ormai le macchine fanno il 70% delle operazioni ...

elaboro meglio in concetto se nel mese borsistico il mercato si è mosso in una direzione ma non troppo velocemente e di molto (diciamo range 4-5 %) allora è probabile che chi ha venduto opzioni naked non si sia spaventato e non abbia attuato strategie di copertura in questo caso la scadenza opzioni tende a spingere il mercato verso la direzione in cui già si è mosso, perchè a quel punto agli opzionisti non rimangono molte possibilità di copertura (e gli fa il pelo) viceversa se nel corso del mese, il mercato ha conosciuto movimenti intensi, allora sono state attuate strategie di copertura, e il mercato verso la scadenza opzioni cerca di fare in modo che si siano rilevate inutili o talvolta addirittura controproducenti; in tal caso gli fa pelo e contropelo... in ogni caso, l'impression è netta che nella settimana delle scadenze le notizie contino poco e che invece il mercato si muova sotto la spinta degli operatori in opzioni (di riflesso o di concerto, a seconda dei casi)

consiglio il film "La grande scommessa"

no Anti, perchè in tanti fanno come Hobi, che si copre vendendo call, o magari vendendo futures a protezione delle put naked..... diciamo che due volte su tre inverte (quando i trader si coprono) e la terza volta si avvita al ribasso (quando i trader, scottati dalle due volte precedenti, finiscono per non coprirsi.....)

Hobi, in un mercato al ribasso le opzioni c'entrano poco o niente col rimbalzo di oggi. Il rimbalzo ci stava se non altro perche' e' la prima giornata di borsa positiva del 2016 (sempre che non si gira con WS). Il gioco delle opzioni caso mai dovrebbe spingere ad ulteriore ribasso sotto le scadenze quando la tendenza e' al ribasso.

pur essendo Gennaio e Febbraio di piccola rilevanza nel contesto options,le chiusure sono importanti ugualmente,nel mese di marzo ci sarà battaglia....

Hobi, quando scrivo che condiziona non mi riferisco ad una, seppur sempre possibile, manipolazione. Il movimento può essere del tutto naturale. E' però sempre più palese che nella settimana di scadenza delle opzioni, la stessa scadenza è la "notizia" che più sembra condizionare l'andamento del mercato.

Tu sai che non credo alle manipolazioni del mercato .... salvo sulle scadenze fisse. Perché le grandi banche hanno manipolato per anni il libor ? Era troppo facile per loro, che basano il tasso di importanti IMPIEGHI su quel riferimento ,fare cartello per tenerlo anormalmente alto. Analogamente questo potrebbe avvenire sulla scadenza opzioni. Non dimentichiamo che i grandi operatori si muovono in gregge e sono tendenzialmente sullo stesso lato del mercato ...e quindi con gli gli stessi interessi. Hobi

E' davvero impressionante come la scadenza opzioni condizioni quasi sempre l'andamento del mercato a ridosso della stessa SEgno che l'operatività in opzioni è una componente davvero cospicua dell'intera operatività, e non come una volta, una pratica di pochi adepti

Purtroppo ....a me sta decimando i guadagni delle coperture delle opzioni naked. Sta risuccedendo quanto successo lo scorso mese : sotto scadenza il mercato riprende e manda in fumo i guadagni delle coperture. Hobi