Un sistema matematico per le azioni e titoli

 

  By: SpiderMars on Martedì 06 Dicembre 2011 15:01

La critica fatta a Esteban è risibile oltre che scoretta, quello che bisogna guardare per giudicare un T.S. è il Profit Factor e quel sistema postato da Esteban è molto scarso un T.S. è accettabile quando il Profit Factor supera il 50 % il numero di operazioni vincenti rispetto alle perdenti prese così come ha fatto moderatore non significa nulla.

 

  By: Morphy on Martedì 06 Dicembre 2011 14:32

Mi accorgo solo ora di questo 3D. Il titolo mi sembra strano "Un sistema matematico...!!!". Se faccio 2+2 è matematica? La tabella di Esteban non so se si basa su demo od altro (non lo specifica) ma non sono dati impossibili per una gestione di 10.000 dollari. E' credibile mentre è incredibile criticarla a priori senza dati a sostegno. Poi non ho capito la questione dell'eliminazione del tempo, cioè di una cosa che esiste. Boh. Il ragionamento è semplice e cioè che l'esposizione ai mercati è pericolosa. 10 fatto in un ora non è uguale a 10 fatto in un giorno, per cui la variabile tempo bene o male ci entra sempre nella logica. A meno che uno dice di centrare il rally natalizio senza contare che prima sei stato spazzato via. Un po come fanno i professori in opzioni: il metodo funziona, basta eliminare i "cigni neri". morphy

 

  By: Esteban. on Martedì 06 Dicembre 2011 13:21

Prima di giudicare un TS, anzichè fossilizzarsi sulle statistiche dello stesso, bisognerebbe osservare in realtà quanti soldi fa nello stesso periodo .. Notereste che in realtà , quello che ho allegato, NON E' così efficiente ... Non è solamente una questione di quello che vedete stampato, ma il decidere quanto agressivo volete sia (a seconda chiaramente della parte "trigger"). per capirsi, in relazione pure al "basilico", un buon trader faceva di più assumendo posizioni a mercato senza quel TS ... per questo ho scritto sotto che a volte le cose semplici funzionano di più ...

 

  By: DRAGUTIN on Martedì 06 Dicembre 2011 11:51

Il TS del Dottore e' "quantitativo", nella raccolta, poi e' qualitativo nella scelta, cosi' siamo tutti contenti Se fosse meccanico, fa tutto da solo, la matematica come unico argomento, c'e' dentro tutto, il trend in un sistema chiuso (bella li), la teoria della diffusione delle notizie, le correnti di pensiero, la struttura del mercato ecc Se ti lascia la scelta, allora decidi tu, in base alla tua esperienza, posto il resto serva ad identificare un vantaggio, di solito e' 2 a 1, puo' essere anche maggiore, ma questa e' una valutazione, del rischio... Poi uno puo' scrivere tutto quello che vuole, anche che il tempo non sia un vettore, se non ti serve, oppure puoi parlare di dimensioni, di correlazioni, di divergenze, puoi anche riconoscere frattali, puoi settare il tempo, puoi usare la cinematica, gli smorzamenti (onde), puoi fare un continuum, o ricominciare ogni giorno ecc ecc Se ricominci ogni giorno ps, devi aspettare che gli indicatori ti diano informazioni, di solito aspetti 15-30 minuti Se intendi multiday, allora tieni conto del passato, e scarti di conseguenza qualcosa Magari un giorno arrivi a pensare, ecco, e' come l' altra volta, ma questa volta e' diverso... Il tutto facilmente opinabile, naturalmente, nelle distinzioni, tranne l' ultimo punto, perche' e' puramente qualitativo ps Madacascar...

 

  By: Trucco on Martedì 06 Dicembre 2011 10:39

e del TS di GZ nemmeno una parola? l'idea di poter trovare un algoritmo bancomat è molto affascinante, è un pò come la fede religiosa, da molto conforto. Da quanto ne sò i TS utilizzabili dai peones sono abbastanza tristi come performance e indicatori vari, l'eccezione sono pochissimi hedge fund quantitativi di successo che giustamente devono chiudere alle nuove sottoscrizioni e pagare gli utili in cedole per ... non scoppiare! E poi altri come Esteban che sostengono di avere una formula che azzecca anche 30 operazioni consecutive, al quale appunto non puoi che credere fideisticamente, come a chi ti descrive una esperienza post-mortem, oppure esprimere scetticismo (preconcetto?) come fa GZ, che forse è solo geloso perché il suo TS funziona poco! Giovanni, vedo che di questa cosa non vuoi parlarne in pubblico, ma so che lavori ad un progetto in cui un'altra persona invece lavora sodo per vedere realizzato, mi piacerebbe saperne di più e potrei avere anche parecchie persone interessate, se dico loro che secondo me funziona, preferisci che ne parliamo in privato? Da qualche tempo il mondo dei trading system assomiglia un pò di più a quello dei fondi comuni, ci sono intermediari che permettono di investire in vari TS, poi dividono la fee di gestione coi fornitori immagino, e da circa 3 anni credo è possibile conoscere la performance dei TS certificata, cioè questi intermediari collocatori o altri siti dedicati che come Morningstar per i fondi danno il voto al TS, ti permettono di sapere la performance dei TS in reale dall'inizio del periodo di osservazione certificata (Collective 2 è l'equivalente di Morningstar ad esempio), di confrontarlo con gli altri TS e fare delle classifiche, ecc. Purtroppo, vale la stessa regola che nei fondi, salvo con uno storico per ora limitato a pochi anni: sistemi che creano rendimenti soddisfacenti in proporzione al rischio (max drow down) in modo continuativo sono l'eccezione che conferma la regola.

 

  By: Cures on Martedì 06 Dicembre 2011 05:46

X Moderatore L'ordinata è espressa in Euro per azione. Ci trovi in nero il prezzo Unicredit e in rosso l'utile per azione cumulato. Le operazioni vengono aperte e chiuse sempre e comunque in giornata A fine giornata liquido sempre la posizione qualunque sia il risultato Il programma decide quale operazione fare solo in apertura contrattazione La linea rossa è la somma dei profitti e delle perdite giornalieri lordi Quando scende hai sommato perdite, quando sale hai sommato profitti Non ho postato altro perché non mi interessava fare pubblicità, ma solo far vedere che le analisi valide per una data serie temporale non è detto che siano proiettabili fuori da quell'intervallo di tempo, passato o futuro che sia Peraltro, per decidere quale operazione fare, il programma esamina dati dell'immediato passato che non vanno oltre i dieci giorni. A volte anche solo tre. Di più non mi serve. Le etichette a sinistra del grafico sono quelle che servono a richiamare i risultati delle operazioni matematiche fatte dal programma in modo che compaiano sul grafico Uso spazi vettoriali a molte dimensioni (sono arrivato a usarne più di 900) nei quali ciascuna componente è in realtà una particolare funzione. A volte i dati sono disposti in modo molto regolare e prevedibile come nel grafico sotto che si riferisce a MPS ed è un sottospazio. Anche a me lo specchio di Esteban sembra solo pubblicità. Quei numeri lì manco un insider

 

  By: Moderatore on Martedì 06 Dicembre 2011 01:22

Cures a parte la nozione che questo sistema compra o vende solo nei primi cinque minuti e negli cinque minuti della giornata l'azione Unicredit, long o short (anche short?) e cambi posizione da short a long e viceversa immagino ogni due o tre giorni non ho capito niente del resto. I grafici con di fianco la formula tipo equazione cosa significano, il minimo che si pubblica di un sistema sono le statistiche di vincita, perdita, numero barre, massima perdita, vincita, numero consecutivo massimo di perdite.... dai... che cavolo è un grafico che sale sempre rosso...e delle frasi oscure sui vettori... tra parentesi in Italia è difficile che ti facciano andare short anche la notte, usa i CFD allora ? --------------- Esteban hai pubblicato risultati di un sistema che ha un numero massimo di vincite CONSECUTIVE DI 34 al rialzo e 26 al ribasso !!! E un numero massimo di PERDITE CONSECUTIVE SOLO DI 3!!! Scusa, ma non lo credo neanche se lo vedo Un sistema meccanico che fa anche 30 trade consecutivi in utile e al massimo 3 consecutivi in perdita.... neanche Einstein...

 

  By: marco on Martedì 06 Dicembre 2011 00:41

è proprio così

 

  By: Bobugo on Lunedì 05 Dicembre 2011 23:49

Quello che non capisco è come possano avere tanti clienti istituzionali e apparentemente avere tanto lavoro con una decina di modelli quantitativi quando i loro risultati pubblicati, sul loro stesso sito, della loro Sicav facciano così schifo. Cioè ci sono una decina di modelli sui bonds o le azioni di tutti i generi e tutti hanno perso nel 2011 e hanno risultati negativi anche negli ultimi due o tre anni. ---------------------------------------------------------------------- Penso che lei, forse inavvertitamente, abbia messo il dito in una belle principali piaghe di questo Paese, cioè una dei fattori micidiali che ne frenano enormemente lo sviluppo e le capacità di crescita: l'AUTOREFERENZIALITA' Succede da noi, infatti, che quando tu entri a far parte del sistema ed ottieni l'omologazione ha guadagnato in pratica "Il posto fisso", indipendentemente da quelli che sono i tuoi risultati. E' tutta una catena in cui un anello regge l'altro, tanto poi i costi vengono scaricati sui cittadini comuni che devono più o meno inconsapevolmente sostenerli e tacere. Così hai i banchieri scalzacani che mandano in crisi le banche, si dimettono e poi te li trovi ad amministrare un'altra banca; gli avvocati scalzacani che ti fanno perdere la causa vinta per incompetenza o peggio, e che poi intando l'ordine copre ed insabbia, gli ingegniri scalzacani che hanno professionalità, ma va bene così perchè poi finisce tutto in una bolla di sapone. Vuole la prova? Si presenti lei con i suoi risultati della gestione del suo ptf a queste istituzioni e proponga i suoi servizi (nettamenti migliori di questi "matematici" che hanno perso il 27% in un anno) e poi mi dica se l'hanno presa in considerazione o meno........

 

  By: Esteban. on Lunedì 05 Dicembre 2011 17:42

Defil, a me sembra che le logiche politiche rispondano a quelle del mercato ... riguardo ai sistemi matematici, è come il basilico, in un piatto di pasta può sembrare irrilevante ma nel pesto è fondamentale ... dipende dall'uso , a volte le cose più semplici son quelle che funzionano di più ...

 

  By: defilstrok on Lunedì 05 Dicembre 2011 17:27

A parte quanto scritto finora, in un mercato che non risponde a logiche di mercato ma sempre più a logiche politiche (la seduta odierna ne è esempio lampante) cosa vuoi che valga un sistema matematico?

 

  By: Paolo_B on Lunedì 05 Dicembre 2011 17:16

> per guadagnare in modo costante mese su mese ... ironia a parte E' una ingiustizia che la povera Vanna Marchi sia stata in galera mentre altri girano liberi.

 

  By: Paolo_B on Lunedì 05 Dicembre 2011 17:15

- doppio post

 

  By: Esteban. on Lunedì 05 Dicembre 2011 17:14

sarà ... ma a me piace essere autosufficiente, a dipendere dagli altri finisci come MASSIMO PEPPE ..

 

  By: Trucco on Lunedì 05 Dicembre 2011 17:02

^per guadagnare in modo costante mese su mese, e poter integrare lo stipendio, basta seguire i consigli di questo sito qui#http://www.xforex.com/cms/lp/TestemonialsBlack5_it/?cid=23&tid=86418&lid=it&pubid=-1^ perché scervellarsi a creare trading system ironia a parte, creare un trading system che funziona, senza più alcun input umano, per forza che deve essere difficile, perché la finanza non crea ricchezza dal nulla, se un TS funziona c'è qualcuno che perde per pagarne la performance, ed il mercato non è facile da spremere con un algoritmo, altrimenti chi trascorre ore tutti i giorni come me a scandagliare certe variabili starebbe sprecando il suo tempo.