commercials su cot sp500

non capisco bene da dove vengono i totali scritti a mano sugli S&P 500 i COMMERCIAL perchè -22 mila contratti Short (al netto) ? hai convertito i mini-S&P ? inoltre per l'euro boh... se uno prende il franco svizzero i COMMERCIALS sono tutti al rialzo tipo 7 a 1, sull'Euro che è una valuta simile solo di 70 mila contro 50 mila, sui cambi è meno utile perchè quello che conta è il Forex

Solito riassunto. Non credo servano commenti.

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Mi piace questa analisi Fog. Sec me descrive proprio bene lo scenario. L'unica perplessità riguarda il "nuovo" trend. Ho idea che non ci sia ancora un nuovo trend, siamo nella fase intermedia (distribuzione si diceva una volta?) con i comm che si spostano pesantemente su e giù da una settimana all'altra, facendo assumere ai grafici un andamento schizoide dove i falsi segnali sono in numero leggermente superiore a quelli buoni. Dovrebbe essere la fase in cui si rompono le ossa ai traders che sono sopravvissuti allo sfascio del 2001-2002. Quanto durerà? Mah? (tre anni fa dovendo stimare la durata del rimbalzo post-incubo, avrei detto un anno: un anno di rialzo di sp, e mi sembrava già di esagerare. Memore di quello, cerco di sbilanciarmi meno, adesso...)

Una lettura semplice, senza troppe pretese...parte da tre post piu' sotto con il cot S&P...

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Se si sommano le put e call sugli S&P Nazz e Dow dei commerciali come VALORE in dollari si nota che per la prima volta negli ultimi cinque anni questa categoria di operatori ha acquistato una posizione netta al rialzo ^Il COT report#http://www.cftc.gov/dea/futures/deacmesf.htm^ che calcola il valore di opzioni e future esiste dal 1986 e ogni volta che è successo (che la posizione totale degli istituzionali "commercials" fosse positiva), il mercato nel trimestre è salito nell'81% dei casi watch out -------------------------------da TSC -------------- 'Dollar-Weighted' Put/Call Ratio Is Superior Signal 10/25/2005 10:27 AM EDT Applying this type of analysis to the "commitment of traders" report reveals that presently the dollar value of the combined net long position in the Dow, SPX 500 and Nasdaq 100 futures held by the usually correct "commercials" totals $2.5 billion. This is the first time in the past five years that they have had a net position. Since 1986, a long position in excess of $2 billion had the SPX higher 69% of the time a month out, up 74% in two months and up 81% of the time after three months, according to Sentimenttrader.com.

Allo stesso tempi i "commercials" per la prima volta in 2 anni sono ora neutri sull'S&P (scheda) invece di essere Short come al solito) -------------------GZ---------------

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