commercials su cot sp500

allora è la 3 volta in 2 anni che fa almeno il 5%

Bardamu , sono circa quelle le cifre ...

Zibordi...per la prima volta del 5? xkè nel 2003 non ha fatto un rialzo del +8.5 e nel 2004 +9.5??? forse i miei numeri sono sbagliati, forse ho fatto un conto in maniera superficiale. se ho ragione e qualcuno ci pensa poi non prende per vero neanche il resto di quello che scrive...lo dico per lei. anyway io ci credo ma non vedo xkè deve mettere anche queste cose x spingere di + lo spot quando ha già materiale in abbondanza

Penso che Lei abbia ragione. Mi preoccupa pero' pensare la disparita' nella lotta tra Gano, piccolo risparmiatore cassettista e le grandi istituzioni finanziarie. E imparare non e' facile.

L'oracolo cosa dice per i prossimi 2 mesi!

A parte il fatto che il ^dollaro#^ da fine dicembre si è apprezzato per la prima volta in due anni di un 5% almeno per cui uno che avesse titoli americani vendendoli oggi incassa un +5% in euro (e non sono oscillazioni che capitano a caso, è da fine dicembre che suono il tamburo per dire che il dollaro sarebbe salito e di contarci, togliere le "hedge"... basta leggere anche il forum) Spero che scherzi, tutto lo scopo di questo sito è "cogliere le oscillazioni", la parte di investimento passivo, "indovinare il titolo" è il 20%, essere al rialzo, neutro o al ribasso nei momenti giusti è l'80% del lavoro Parlando in generale e tutta la gente che di mestiere vende e compra le valute, i bonds, il MibSP, DAX, Nasdaq, Russell, S&P, oro, argento e petrolio allora cosa fa ? Io campo in questo modo tanto per fare un esempio a caso e assicuro che ci vuole qualche anno per imparare ma poi non è complicato. In generale nel mondo ci sono decine di migliaia di persone che vivono di questo, sui desk di Lehman, Merril, Goldman sachs... dove però non hanno vantaggi particolari visto che ne licenziano a centinaia ogni anno quando sbagliano, ma anche in centinaia di hedge funds, CTA e migliaia di trader privati Per quanto riguarda gli indici americani modestamente ho previsto in anticipo a fine dicembre l'andamento del mese successivo abbastanza bene, ^è stato pubblicato pure qui "free"#http://www.cobraf.com/forumf/cool_r_show.asp?topic_id=0&reply_id=50811^ Dal punto di vista operativo ho suggerito di andare al ribasso Russell Nasdaq e S&P a fine dicembre, tenuto lo "short" fino a metà gennaio, chiuso in utile, andato al rialzo gli indici per le elezioni irakene, preso il rialzo e pure venduto short questo lunedì (sul mibsp invece ha perso perchè da 4 mesi non oscilla più, o sale o sta fermo ma è uno dei 7 o 8 mercati futures) e non sto a menzionare di nuovo le valute dove sono stato al rialzo di euro praticamente da 120 a 135 (con mordi e fuggi nel mezzo), andato short sia sui 134 che sui 131 fino a 1.28 e poi preso ^pure un rimbalzo delle valute ieri#www.cobraf.com/abbonati/articolo.asp?id=25622&Tart=^

Morale: il mercato USA è tornato di nuovo ai livelli di fine dicembre, nulla di fatto per l'investitore PASSIVO quindi. Per tirarne fuori dei soldi occorreva del tempismo nel prevedere questo zig-zag (cosa che non facevi con il COT, che nella pratica è poco utile). Ho l'impressione che i prossimi sei mesi vedranno sugli indici di borsa violenti e improvvisi zig-zag simili e che alla fine le riportano al pareggio. -----------------------------GZ----------------------------- Ma e' praticamente impossibile prevedere gli zig zag. Fior di analisti finanziari a Wall Street prendono cantonate inimmaginabili. E' impossibile, almeno questa e' la mia opinione, perche' chi ci guadagna sui movimenti improvvisi sono gli insider e quelli capaci di muovere il mercato: banche, grandi fondi, grandi brokers. Non e' una lotta ad armi pari. E se il banco guadagna, qualcuno deve per forza perdere.

questo può essere l'S&P 500 l'andamento delle borse europee, asiatiche ed emergenti è stato ed è tuttora migliore

Ho l'impressione che i prossimi sei mesi vedranno sugli indici di borsa violenti e improvvisi zig-zag simili e che alla fine le riportano al pareggio. ------------------GZ--------------------------------- Una altro 2004 ?? 6 mesi di limbo , in attesa di qualche evento che riesca a dare una decisa virata ?? Allora ci sentiamo di nuovo in luglio !!!

La previsione fatta il 13 dicembre sull'S&P 500 era: "... salire appena sopra 1.200 prima di Natale, scendere a 1.170 e poi rimbalzare di nuovo sui massimi in gennaio..." (vedi i post precedenti qui sotto). Sovrapponendola al grafico cosa è successo poi nella realtà ? Si nota che l'"oracolo" si è rivelato perfetto come andamento, un poco troppo pessimista come livelli di prezzo al rialzo e "sfasato" di circa 2 settimane come "date" dei massimi e minimi. Come mai (occorrebbe sempre fare un riesame critico) ? Beh... perchè non ho tenuto abbastanza conto che la data intorno a cui avrebbe girato il mercato era il 27 gennaio, cioè l'elezione in Iraq che ha coinciso con il minimo con uno scarto di due giorni (poi in gennaio abbiamo però corretto il tiro). Inoltre il cedimento del mercato è arrivato il 2 gennaio perchè in questo modo potevano rimandare di un anno i capital gain in USA, quindi era errato pensare che iniziasse in dicembre. Infine ho sottovalutato un poco la volatilità che è stata maggiore. Morale: il mercato USA è tornato di nuovo ai livelli di fine dicembre, nulla di fatto per l'investitore PASSIVO quindi. Per tirarne fuori dei soldi occorreva del tempismo nel prevedere questo zig-zag (cosa che non facevi con il COT, che nella pratica è poco utile). Ho l'impressione che i prossimi sei mesi vedranno sugli indici di borsa violenti e improvvisi zig-zag simili e che alla fine le riportano al pareggio.

Il 13 dicembre leggendo nella boccia di cristallo che abbiamo era stata pubblicata qui la seguente "predizione" per l'indice di borsa S&P 500, cioè che avrebbe dovuto salire fino appena sopra 1.200 negli ultimi giorni prima di Natale, franare ai primi dell'anno verso 1.170 e poi rimbalzare di nuovo sui massimi in gennaio E sorprendentemente l'oracolo si è rivelato quasi giusto (vedi il grafico successivo che mostra poi cosa è accaduto in realtà) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////

Brusco scarto verso long delle posizioni dei commerciali sul sp500, ripetuto per due settimane di fila e dello stesso ordine di grandezza di quello che a dicembre mi aveva fatto scrivere qualche riga qua sotto. Fatico a comprendere come i comm spostino 50 o 100mila contratti solo per beccare una pausa del mercato, ma tant'è. Meglio tenerlo presente.

LA POSIZIONE DEI COMM. DEL 30.7 U.S. SI E' PORTATA DOPO MOLTI MESI AL DI SOTTO DEI 50.000 SHORT. TALE DATO SI ERA RIPETUTO SOLO DOPO 11.9 QUANDO LE FORTI VENDITE AVEVANO CREATO LE CONDIZIONI PER UN RIMBALZO DELL'INDICE CHE E' POI PROSEGUITO FINO A MARZO 2002. INOLTRE E' DI MOLTO DIMINUITO LA POS, LONG SUL T-BOND 10/Y A CONFERMA CHE CI POTRANNO ESSERE DELLE PRESE DI BENEFICIO SULL'OBBLIGAZIONARIO A FAVORE DELL'EQUITY. franco

Usare l'ampiezza del mercato per il day-trading? Io la trovo molto utile.... Nyse su SPX..quasi sempre funziona....qualche problemino in più tra NDX e COMPOSITE..non sempre sono in sincrono leggi: differenza tra titoli al rialzo e titoli al ribasso ...ma non si può sostituire una gif qui?

beh... mi sembra coincida no ? non so come è calcolata, ma mi sembra simile io mi baso sul solito ciclo di 13 e poi la stagionalità che in genere funziona così: nel mezzo di Ferragosto o delle vacanze di Natale, quando c'è meno gente in giro e dopo che c'è stata una scossa che ha indotto molti a vendere prima di andare in vacanza, il mercato riparte in modo che meno gente possibile salga sul carro perchè la correzione sia più pesante occorre che o i bonds o il dollaro abbiano una piccola frana (oppure il petrolio balzi su di 5 dollari o ci sia qualche nuova tensione in MO) insomma qualche cosa vada storto e al momento niente va storto ci sono ora fusioni e acquisizioni alla grande a NY, Cingular nel settore cellulare tre giorni fa oggi Oracle-PeopleSoft e stanno accellerando perchè le società hanno 1.4 mila miliardi di cassa e non sanno cosa farsene